光大基金出类拔萃—祖冲之8号基金产品
本产品由中金基金管理有限公司具有海外背景的一流量化投资团队所管理,应用该量化模型的一支信托产品*已运行一年半,累计收益32.3%,净年化收益高达19.1%;近期发行的祖冲之系列产品业绩更加突出,首款1号产品成立两个多月以来累计收益已达14%!目前本产品正在火热募集中,募集期为10月20日-10月31日。
推荐理由
业绩:实盘久,表现优 —— 业内首屈一指
运用团队量化模型的一支信托产品*,自2013年3月22日开始运用至今年9月26日,扣除管理费及业绩提成后的累计收益32.3%,同期沪深300指数下跌6.9%,产品超额收益达39.2%。复合年化收益率为19.1%,最大回撤-3.6%,在同类量化产品中首屈一指。
注:*该信托产品为金御安远1号;既往业绩仅供参考,不代表管理人对预期收益的承诺,数据更新截止至2014年9月26日
团队:平台大,经验丰 —— 值得您的托付
产品的管理团队从2010年股指期货刚刚推出即开始致力于量化对冲策略的研发和实盘操作,经历了完整的策略开发与调整周期,经受了较长时间市场涨跌和震荡的考验,凸显了策略的可持续性;运用该策略和模型的实盘资金规模近两年一直保持在10亿以上,较大规模资金的平稳运行,显示了策略、模型、交易系统的可靠性。
阚睿博士:中金基金总经理,量化团队负责人
曾任中金公司量化交易组主管,董事总经理,北京大学物理学学士,普林斯顿大学物理学硕士,斯坦福大学金融学博士(1994)。阚睿先生从业20余年,曾任瑞士信贷纽约数量化策略部门经理;Susquehanna International Group资深策略师;摩根斯坦利执行总经理,负责信用衍生品的交易策略。2010年推出领先同业的无风险套利策略模型;随后团队开发了一系列A股和H股的统计套利和多因子策略;2013年始,团队研发的模型被运用于数亿的私募型产品。
量化交易团队 核心成员均有4年以上实盘国内外量化投资经验,其中2人拥有超过8年的国外(包括美国日本欧洲市场)量化投资经验。团队均为国内外顶级名校数理计算机背景,全部为硕士或以上学历,量化背景相当深厚。
策略:组合多,风险低 —— 有效减小回撤
祖冲之8号包含多因子和统计套利模型,多策略有效降低单一模型失效风险,保证业绩持续性;策略组合互相补充,此消彼长,为调整失效策略和开发新策略赢得了时间和空间;经历多年实盘检验,回撤相比市场同类产品更低,产品表现更稳健。
基本信息
产品名称:中金基金祖冲之8号资产管理计划
管理人:中金基金管理有限公司
托管人:中国光大银行股份有限公司
投资范围:现金、银行存款、股票、债券、债券回购、证券投资基金、央行票据、资产支持证券、股指期货等其他金融衍生品以及中国证监会认可的其他资产
认购起点:100万元,追加金额不低于10万元
认购费:免认购费
销售服务费:0.8%
管理费:1.5%
托管费:0.2%
业绩报酬:净值创新高部分的20%
参与与退出:本计划每3个月开放1次,每次开放3个工作日。开放期为每个自然年度的3月、6月、9月、12月的前三个工作日。开放日与退出日若遇非工作日,则顺延至下一工作日。
产品知识:
1、什么是对冲产品?
对冲是指买入(做多)股票的同时卖出(做空)股指期货,由于股票的整体走势与股指期货通常呈现出同涨同跌的状态,对冲的做法就帮助资产组合抵消了市场整体波动带给个股的风险(即Beta),从而获得绝对超额收益(即Alpha)。此时投资组合的业绩表现就与股市是涨还是跌关系不大了,这就极大地改变了原来股票型产品高收益高风险的特性,将其转变为收益稳健、风险适中的产品,非常适合投资者长期持有。
2、为什么要以量化的方式?
量化选股避免了主观投资由于情绪等外界因素的影响而产生的风格漂移,具有很好的纪律性和系统性,业绩的可持续性也更强。同时在量化选股模型下,持有的股票数目高达上百支,充分分散了个股风险,降低流动性风险。
风险提示
市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使计划资产面临潜在的风险。
管理风险
在实际操作中,资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种
流动性风险
在市场或个股流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本的调整投资计划,从而对计划收益造成不利影响。
其他风险
资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产,但不保证计划一定盈利,也不保证最低收益。
资产管理人管理的其他计划的业绩不构成对本计划业绩表现的保证。计划的过往业绩并不预示其未来表现。
本计划已经中国证监会备案,但中国证监会接受本计划的备案并不表明其对计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于计划没有风险。
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