一、在什么样的市场买卖？

再好的利器如果没有可以发挥它优势的空间和舞台也会变成一堆废铜烂铁。我认为趋势跟踪交易系统最适合的平台就是市场具备很高的参与度和活跃度，以及交易品种的成熟度。市场的参与度越高，交易者的观注度越高，从长期来看交易品种的成熟度越高，趋势性的行情出现的概率就会越高，系统的绩效自然就会很好。如果没有上述的条件，市场就会像一只无头苍蝇乱飞乱碰，不仅仅是趋势跟踪策略，从长期来看任何的系统都会必死无疑。

要理财网小编个人心得：1、参考各大交易所每个月成交金额排名，优选靠前的品种

2、选择上市时间超过3年以上的交易品种

3、交易品种的社会认同度高，民生必需品优先

4、日内交易系统对以上条件的要求更为重要

二、应该买卖多少？

最高的指导原则是：量力而行！量力而行！自身的风险承受度有多高，一定要审慎评估，不要人云亦云。如果头寸管理没有处理好，这会极大的影响日后交易系统的执行效率。高效率的执行交易系统绩效未必好，但是如果没有高效率的执行交易系统，最终的绩效必然会非常差！

要理财网小编个人心得：1、交易资金既使全部损失也不会影响到自己的个人生活。

2、采用固定头寸的加仓方式，我个人非常反对倒金塔的加仓方式，既使正金字塔加仓方式也要非常的小心慎重。

三、在什么时候买卖？

对于一名坚定的程序化交易系统执行者来说，买卖的条件和标准只有一条：那就是一切根据交易讯号下单。

有些具备投机取巧心态的交易者比较喜欢在系统回撤之后进场下单，在个别的时候会占到一些小便宜，但根据我多年实盘的经验，不能用事后看图说故事的视角来观察。因为系统的回撤往往都是不可预测的，系统权益曲线的不断创新高更加不可预测，往往超乎你的想象，请大家回忆一下2008年国庆节前后的那几波空头行情。可能在系统权益曲线创新高的几年之内都不会出现您心中的所谓“理想回撤位置”，最终还是吃了大亏。

四、什么时候清理亏损头寸和什么时候退出获利头寸？

完全执行交易系统的讯号，这是必须要做的，这也是程序化交易的生命线！在执行交易系统的框架之内开平仓的核心标准只有系统的讯号，而不是亏损和盈利与否。亏损和盈利不是交易者自己要考虑的事情，这是由市场来决定的，如果有一天自己的心态完全做到了这一点，祝贺你，你已经向顶尖的交易者又迈了一大步。

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