ETF基金套利技巧

方法1 T+0获取日内价差

这也是最简单的一个，也就是说，如果你能在投资当天实时观察日内价差，你可以在当天收盘前找到一个相对较低的买入点，然后抛出1%以上的卖出机会，等待合适的机会再次进入，只要交易价差能够弥补交易成本并获得微薄利润，就可以重复操作。

方法2 实时贴现溢价套利

如果ETF被贴现，即价格低于净值，华夏恒生ETF有赎回套利机制，因为在t日买入的股票可以在t日赎回。具体方法是:投资者在二级市场购买恒生交易所买卖基金后，向基金公司申请赎回，获得一篮子股票(有时用少量现金)，然后在二级市场出售这些股票，获得套利收入

如果ETF有溢价，即价格高于净值，由于在T日买入的ETF股票只能在T+2日卖出，投资者可以通过提前持有一定的ETF股票，即持有底部头寸，更好地把握这种投机套利机会。

方法3 ETF事件套利

香港可能因深港两地节假日和交易时间不同而收盘，但华夏恒生ETF仍可在深交所交易，从而为事件套利带来机会。 例如，在香港股市收盘期间，中国或欧洲和美国发生了重大事件。华夏恒生交易所交易基金的价格未能有效反映潜在的价格涨跌。投资者可以提前买入或卖出华夏恒生交易所买卖基金(如果恒生交易所买卖基金卖空业务启动，可以进行卖空交易)。港股开盘后，价格得到有效反映，然后进行相应的反向操作，获得重大事件带来的套利机会。

方法4 匹配交易

投资者可以通过数据统计等方法判断a股和h股未来的市场趋势差异，并在两个市场进行交易所交易基金的匹配交易 例如，判断恒生指数在未来一段时间内的表现将强于沪深300指数，我们可以在做空沪深300交易所交易基金的同时多做华夏恒生交易所交易基金；具有相同的市场价值空；另一方面，如果判断沪深300指数在未来一段时间内将强于恒生指数，那么我们将做更多的沪深300交易所买卖基金(Shanghai and Shenzhen 300ETF)，卖出市场价值相同的短线债券空华夏恒生交易所买卖基金。 预期收益兑现后，投资者可以关闭两个交易所交易基金的头寸，锁定超额收益。

方法5 跨市场套利

如果投资者可以同时投资a股市场和香港市场，当华夏恒生ETF有折扣时，他们可以在a股市场买入华夏恒生ETF，并在香港市场建立套期保值头寸(如卖出恒生指数期货、卖出指数成分股、卖出香港ETF等)。) 当华夏恒生交易所买卖基金有溢价时，可以在a股市场卖出或卖空华夏恒生交易所买卖基金，并在香港市场建立套期保值头寸(如购买恒生指数期货、购买指数成份股、购买香港交易所买卖基金等)。) 华夏恒生交易所交易基金二级市场价格回归合理水平后，香港市场的相应头寸将同时关闭，以达到套利效果。