止损是保护账户最好的方式
也是交易者设置的最大容差空间，以便在现有空间内解决每笔交易的风险。它是为了防止市场判断失误造成账户资金的大部分提取，甚至所有的资本损失。
因此，在每笔交易中设定一个“止损价格”已经成为每一个成功交易者的习惯(也听说过有人交易时从来不设止损)。如果手的数量很少，这种方法似乎几乎不可行，但是从风险控制的角度来看，这种方法是不可取的)。
但是如果止损价位失效了呢呢？读者问，无效吗？止损还能失效？还有这种操作？
我们知道控制市场风险的一件事是避免流动性风险。按照每天数万亿单位的交易量来看，流动性风险在正常外汇市场不容易发生。但是，我们不排除当特殊事件发生时，由于市场的剧烈波动，市场流动性稀缺(大多数人选择规避风险，因为他们无法判断市场趋势，也不参与交易)。例如，在美国发布非农业数据期间，市场价格波动很大。那么止损价位就会失效。然而，由于流量不足，实际止损点与我们设定的点相差几十个基点。在这种情况下，即使价格触及到了我们设置的止损点位，我相信这种情况是每个交易者都不希望看到的，但在真实的金融市场中，情况往往如此。
即使在英国英国退出欧盟和英镑崩溃的极端情况下，我们的实际损失也将与止损价格相差几十甚至几百个基点。
在大量数据发布期间，极端的价格波动导致无效的定期止损，这将导致交易者浪费巨大的交易成本。我们有两种方法来避免这种意外情况:
方法1:在发布大量数据或事件时尽量避免交易；
方法2:在每次交易前设置止损价格后，再次点击“保证止损”。
模式1可以避免预期的影响，但是模式2可以为每个交易订单提供精确的止损。
这样，我们可以有效地避免因无法停止损失而造成的经济损失。
