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量化评估--年化收益、最大回撤、阿尔法、贝塔、夏普比率解释
年化收益率
年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一,则年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。因为年化收益率是变动的,所以年收益率不一定和年化收益率相同。
年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] * 365 ×100%
最大回撤
最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要,最大回撤是越低越好。
贝塔比率(Beta)
*相当于业绩评价基准收益的总体波动性
*衡量策略的系统性风险:
如果Beta为1,策略和市场(参照沪深300指数)同进退
如果Beta为1.1,市场上涨10%时,策略上涨11%;市场下滑10%时,策略下滑11%。
如果Beta为0.9,市场上涨10%时,策略上涨9%;市场下滑10%时,策略下滑9%。
那么问题来了, Beta值到底是大好还是小好呢?小果儿,你怎么看?
这得具体问题具体分析,如果是牛市,股市兴兴向荣,个股、大盘狂涨,那就要选择Beta值大的策略;
如果是熊市,经济下行压力大,就应该选择Beta值小的策略,这样就可以比较好的控制风险,确保资金的安全。
阿尔法比率(Alpha)
*实际收益和按照Beta系数计算的期望收益之间的差额。
*代表策略多大程度上跑赢了预期的收益率
夏普比率
*代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;
---单位风险所获得的超额回报率
*该比率越高,策略承担单位风险得到的超额回报率越高。
所以说夏普比率是越高越好滴..
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